US OPTIONS EXPLORER

미국 옵션, 내 예상과 비교해서 보기

먼저 얼마 드는 옵션인지를 고르고, 그다음 “며칠 뒤 주가가 이 정도 움직인다면?”을 넣어 같은 조건으로 후보를 비교합니다. 전문용어는 뒤에 두고, 처음에는 비용·시간·주가 따라가기·내 예상에서의 이론 배율만 봐도 됩니다.

DEMO

이 화면은 후보를 줄여주는 탐색기입니다.

매수 추천이나 자동주문은 하지 않습니다. 무료 옵션 데이터는 실제 OPRA 호가와 다를 수 있어 주문 직전에는 증권사 화면을 다시 확인합니다.

옵션이 처음이면 이것만 먼저 보기1분 용어

Call주가가 오르면 유리한 옵션

Put주가가 내리면 유리한 옵션

행사가계약에 적힌 기준가격

Ask지금 살 때 먼저 보는 가격

Delta주가를 얼마나 따라가는지

만기이 옵션을 쓸 수 있는 마지막 시점

처음에는 이 6개만 알아도 됩니다. IV·OI·Spread·Theta 같은 단어는 화면을 쓰면서 하나씩 익혀도 됩니다.

방향오르면 Call · 내리면 Put

비용잃어도 되는 금액 안에서

시간만기까지 남은 날 확인

주가 따라가기Delta는 얼마나 따라가는지

내 예상 비교같은 주가 가정에서 배율 비교

STEP 1 · 조건 설정

보고 싶은 옵션 범위를 정하세요

빠른 설정

기초자산 참고가격-DEMO

불러온 계약0현재 조회 범위

내 조건에 남은 계약0추천이 아닌 조건검색 결과

옵션 데이터DEMO가상 화면 검증용

STEP 2 · 내 예상 넣기

“이 정도 움직인다면?”을 모든 후보에 똑같이 적용합니다

예측 기능이 아니라 내가 직접 넣은 가정을 비교 계산하는 기능입니다. 배율이 높다고 실제 성공확률이 높다는 뜻은 아닙니다.

전략 v0.1 · 초기 테스트 규칙

주가가 오른다고 보고 일 뒤 % 움직임 을 가정

현재 참고가격—

내가 가정한 주가—

옵션가격 계산현재 IV 유지

계산 가정 더 조정하기익숙해진 뒤 사용

IV 변화

무위험금리

배당수익률

운용 안전장치검증된 최적값이 아닌 시작 규칙

1회 최대손실—지급 프리미엄 한도

청산 검토3× 또는 Δ 0.80둘 중 먼저 도달

시간청산만기 7일 이내계속 보유하지 않고 재평가

월간 한도—월 4회 기준

규칙 숫자 조정물타기는 기본 금지

가격 배율 목표 |Delta| 시간청산 DTE 월 최대 신규진입 연속 전손 중단

STEP 3 · 후보 비교

조건에 맞는 옵션을 같은 가정으로 비교하세요

처음에는 비용 → 내 예상에서의 이론 배율 → 주가 따라가기 → 사고팔기 가격 차이 순서로 보세요. 이론 배율은 예측값이 아니라 입력한 주가·시간 가정을 옵션 계산식에 넣은 비교값입니다.

정렬 기준

Ask 지금 사려면 보는 가격 Delta 주가를 따라가는 정도 IV 시장가격에 반영된 예상 흔들림 Spread 사는 가격과 파는 가격의 간격 OI 아직 끝나지 않은 계약 수

처음 볼 때 자주 헷갈리는 것 Delta 0.15 = 성공확률 15%가 아닙니다. IV 40% = 오를 확률 40%가 아닙니다. OI 500 = 오늘 500건 거래됐다는 뜻이 아닙니다.

만기	앞으로 남은 날 DTE	기준 가격 행사가	지금 살 때 보는 가격 Ask	1계약 비용 원화 추정	내 예상에서 이론 배율	주가 따라가기 Delta	예상 흔들림 IV	사고팔기 가격 차이 Spread	남아있는 계약 수 OI	초기 전략 분류	내 예상 이론가격	예상 Delta	현재 주가와 기준가격 차이	지금 팔 때 보는 가격 Bid	Delta 변화 속도 Gamma	시간 경과 영향 Theta	IV 변화 영향 Vega	거래량 Volume

조건에 맞는 계약이 없습니다. 예산, 주가 따라가기 범위, 남아있는 계약 수, 사고팔기 가격 차이 조건을 조금 넓혀보세요.

STEP 4 · 선택 계약 살펴보기

-

1계약 예상 비용--

주가를 따라가는 정도-Delta

앞으로 남은 날-DTE

시장이 가격에 넣은 흔들림-IV

사고팔기 가격 차이-Spread

아직 남아있는 계약-OI

STEP 4-1 · IV 상대적으로 보기

지금 예상 흔들림(IV)이 높은 편인가?

IV 숫자 하나만 보고 높다·낮다를 판단하지 않고, 비슷한 현재 옵션과 이 계약의 최근 기록을 따로 비교합니다.

비슷한 현재 옵션들과 비교 — 같은 Call/Put · 비슷한 만기와 Delta끼리 비교

현재 — 비슷한 옵션 중앙값 — 비교 계약 —

이 계약의 최근 기록과 비교 실데이터 조회 후 사용 공식 historical IV가 아니라 과거 가격에서 다시 계산한 참고치

최근 범위 — 중앙값 — 표본 —

현재 계약을 선택한 뒤 실데이터 모드에서 버튼을 누르면 최근 기록을 계산합니다.

주의: 상대적으로 IV가 낮다고 옵션이 반드시 싸다는 뜻도, 높다고 반드시 비싸다는 뜻도 아닙니다. 행사가·만기·수급·이벤트가 함께 영향을 줍니다.

현재 주가와 기준가격 차이-행사가가 얼마나 떨어져 있는지

만기 손익분기점-표준 단일주식 옵션 · 현재 Ask 기준 · 수수료/환전비 제외

매수자의 최대손실-옵션 매수 포지션 자체 · 수수료 제외

옵션 호가 시각-공급자 timestamp

내가 위에서 넣은 시나리오—

청산 규칙 미도달

그때 이론 옵션가격—Black–Scholes형 단순 계산

현재 Ask 대비—실제 수익 보장 아님

1계약 이론 평가액—현재 환율 가정

그때 예상 Delta—조건부 계산

옵션 단어를 아주 쉽게 보기영어 약어는 나중에 익혀도 됩니다

Call주가가 오르면 유리해지는 권리입니다. 여기서는 Call을 사는 경우만 다룹니다.

Put주가가 내리면 유리해지는 권리입니다. 여기서는 Put을 사는 경우만 다룹니다.

행사가옵션 계약에 적혀 있는 기준가격입니다. 현재 주가와 얼마나 떨어져 있는지 같이 봅니다.

Ask지금 옵션을 사려 할 때 먼저 보게 되는 가격입니다. 실제 체결가는 달라질 수 있습니다.

Bid지금 옵션을 팔려 할 때 먼저 보게 되는 가격입니다.

Delta주가를 얼마나 따라가는지 보여주는 숫자입니다. 예를 들어 0.15는 현재 순간에 주가 $1 변화에 옵션가격이 대략 $0.15 반응하는 수준이라는 뜻이며, 15% 당첨확률이라는 뜻은 아닙니다.

IV시장이 옵션가격에 반영한 ‘앞으로 얼마나 크게 흔들릴 것 같은가’의 정도입니다. 오를 확률이나 내릴 확률이 아닙니다.

Spread사는 쪽 가격(Ask)과 파는 쪽 가격(Bid)의 간격입니다. 너무 넓으면 사고 바로 팔 때 손해가 커질 수 있습니다.

OI아직 끝나지 않고 남아있는 계약 수입니다. 오늘 거래된 수량과는 다른 숫자입니다.

Theta시간이 지나기만 해도 옵션가격이 얼마나 영향을 받는지를 나타냅니다. 옵션 매수자에게 시간은 보통 불리한 방향으로 작용합니다.

Gamma주가가 움직일 때 Delta가 얼마나 빨리 바뀌는지를 나타냅니다.

Vega시장이 예상하는 흔들림(IV)이 변할 때 옵션가격이 얼마나 반응하는지를 나타냅니다.

OPTIONAL · 역산 계산

반대로 Delta 0.80이 되려면 주가가 어디까지 가야 할까?

예를 들어 지금 Delta가 0.10인 옵션이 나중에 0.80 수준이 됐다고 가정했을 때를 계산합니다. 미래 예측은 아닙니다.

쉬운 보기: 현재 IV 유지 · 금리 0% · 배당 0%로 단순화

목표 주가 따라가기 · |Delta| ? 그때까지 경과한 날

일

예상 흔들림 변화 · IV ?

무위험금리 가정 ?

배당수익률 가정 ?

그 상태가 되려면 필요한 주가-

그때의 이론 옵션가격-

지금 살 때 가격 대비-

필요한 기초자산 변동-

옵션 이론가격 계산식(Black–Scholes형)을 이용한 단순 계산입니다. 실제 가격은 배당, 조기행사 가능성, 시장이 예상하는 흔들림(IV), 체결가격, 수수료 등에 따라 달라질 수 있습니다.

STEP 5 · 실제로 샀다면 기록

내 매매일지에 남기기

화면의 Ask는 참고값입니다. 실제 증권사 체결가격을 확인해서 수정한 뒤 저장하세요. DEMO 계약은 실제 성과일지에 저장하지 않습니다.

이 브라우저에 저장

실제 매수 옵션가격 ?

계약 수 매수 당시 원/달러 환율

₩/$

실제 매수 시각 · 한국시간 진입 성격 왜 샀나 · 한 줄 메모 · 선택

실제 매수가를 입력하면 총 투입액을 계산합니다.

선택 계약의 당시 Delta·DTE·IV·Spread도 함께 저장됩니다.

MY JOURNAL · 실제 성과

내가 어떤 조건에서 잘했는지 기록으로 확인

매수·청산 가격은 직접 입력한 실제 체결값을 사용합니다. 표본이 적을 때의 승률은 의미가 약하므로 횟수와 함께 봅니다.

전체 기록0진입 기준

아직 보유 중0청산 미입력

청산 완료0성과 통계 표본

승률—표본 없음

실현 손익₩0수수료 입력분 반영 · 세금 미반영

평균 수익률—청산 거래 기준

이번 달 새 진입0회초기 월 한도와 비교

현재 연속 전손0회전손 중단 규칙과 비교

평균 보유기간—청산 거래 기준

평균 회수배율—환율·수수료 반영

아직 보유 중인 기록

실제로 매도했다면 청산가격을 입력해 성과를 확정합니다.

0건

매수일	계약	매수가	투입액	진입 Delta	진입 DTE	전략분류	관리

아직 실제 매수 기록이 없습니다.

청산 완료 기록

내 실제 결과입니다. 표시 수익률은 입력한 환율과 비용을 포함한 원화 기준입니다.

0건

청산일	계약	결과	수익률	회수배율	보유기간	청산이유	관리

청산 완료 기록이 쌓이면 여기에 실제 성과가 표시됩니다.

어떤 조건에서 잘했나?

Delta·DTE·IV·초기 전략분류별로 청산 거래를 묶습니다. 표본 5건 미만은 참고 수준으로 표시합니다.

초기 전략 분류별

매수 당시 Delta별

매수 당시 DTE별

비슷한 옵션 대비 IV별

IV 분류는 매수 당시 현재 체인 안의 비슷한 옵션들과 비교한 위치입니다. 공식 historical IV Rank가 아닙니다.

매매일지는 서버로 전송하지 않고 이 브라우저의 localStorage에 저장합니다. 브라우저 데이터 삭제·기기 변경에 대비해 JSON 백업을 권장합니다.

DATA NOTES

화면의 숫자를 믿는 범위

옵션 가격 데이터

무료 참고용(Indicative) 데이터입니다. 미국 옵션 통합 실시간 호가(OPRA)와 같지 않으므로 실제 주문 전 증권사 가격을 다시 확인합니다.

기초주식 가격

무료 IEX 참고가격입니다. 미국 전체 거래소를 합친 통합시세(SIP)와 같지 않습니다.

계약크기

Alpaca 계약정보가 있으면 실제 size를 사용합니다. 없으면 표준 100주로 가정하고 화면에 표시합니다.

필터 결과 ≠ 추천

입력 조건에 맞는 계약만 남깁니다. 수익 가능성이나 매수 적합성을 판정하지 않습니다.